Поиск по этому блогу

понедельник, 25 апреля 2011 г.

Технический анализ. Экспоненциальная скользящая средняя

Здравствуйте, уважаемые читатели! В прошлой статье мы познакомились с простой средней скользящей. Сегодня поговорим о более чувствительном к рыночным изменениям виде скользящей - экспоненциальной (exponential moving average). Я уже писал, что скользящие средние используются только во время трендовых периодов, когда рынок в состоянии флэта, процент ложных сигналов возрастает на много, что снижает пользу средних практически к нулю. Если простая средняя считает все цены периода равновеликими, то экспоненциальная придаёт большое значение последним ценам, что делает её более чувствительной к ценовым изменениям. Вес последней цены зависит от длины периода. Так, 10 - периодичная экспоненциальная придаёт последней цене значение в 18,18%, а 20 - периодичная - 9,25%. Соответственно и сложность вычисления этой средней увеличивается. Вот общая формула
Формула вычисления экспоненциальной скользящей


i - текущий момент времени,  i-1 - предыдущий момент,  K = 2 /( n+1)nпериод.
Менять период можно 2 - мя способами
  • менять коэффициент K
  • менять временной период и подставлять в формулу K
Например, коэффициент 10 - периодичной экспоненциальной
высчитывается так

Вычисление 10-периодичной экспоненциальной


K и есть тот вес последней цены экспоненциальной скользящей средней. На графике 10 - периодичная экспоненциальная средняя выглядит так
10-периодичная экспоненциальная


На глаз разницу между простой и экспоненциальной вы не
увидите, да это и не надо, впрочем, как и высчитывать по формуле - за вас всё сделает ваш терминал. Вам остаётся только выбрать вид и период средней. Помните, простая средняя менее чувствительна к изменениям цены и, соответственно, даёт меньше ложных сигналов,запаздывая при этом с изменениями. Экспоненциальная же чувствительна (зависит от периода) к изменением на рынке, что делает её более быстрой по сравнению с простой скользящей, но увеличивает количество ложных сигналов. Будет хорошо, если вы научитесь работать сразу с двумя видами одновременно. В одной из следующих статей я напишу вам пример стратегии, использующей все виды скользящих с разными периодами.

На сегодня всё! Удачи вам и попутных трендов!!!



Комментариев нет:

Отправить комментарий

 
Интерхит.ру - Каталог, Бесплатная регистрация сайтов в каталогах Alfainternet.su Автоматическая регистрация в каталогах, рейтингах и поисковых серверах linux hostinghostgator coupon code Блоги и форумы - избранное